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Módulo 5 · Fundamentos
Métricas de Riesgo y Performance
Sharpe, Sortino, Calmar, Information Ratio, Value at Risk (los tres métodos), CVaR/Expected Shortfall, máximo drawdown y stress testing.
Materiales del módulo
Orden recomendado: guía → casos prácticos → herramienta → examen. No avances al siguiente módulo si no superas el examen con al menos un 70%.
Guía completa
LecturaTeoría, casos de estudio, ejercicios resueltos, glosario y autoevaluación.
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Casos prácticos
PythonLaboratorios en Python ejecutables con datos reales del mercado.
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Examen final
60 minTest interactivo autocorregible con temporizador. 70% para aprobar.
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Calculadora de Riesgo
InteractivoCalcula Sharpe, Sortino, VaR (3 métodos), CVaR y drawdown sobre cualquier serie de retornos.
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