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Módulo 6 · Fundamentos
Construcción de Carteras Cuantitativas
Markowitz y la frontera eficiente, por qué el portafolio óptimo "explota", shrinkage, 1/N, mínima varianza, risk parity y modelos de factores (CAPM, Fama-French, momentum).
Materiales del módulo
Orden recomendado: guía → casos prácticos → herramienta → examen. No avances al siguiente módulo si no superas el examen con al menos un 70%.
Guía completa
LecturaTeoría, casos de estudio, ejercicios resueltos, glosario y autoevaluación.
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Casos prácticos
PythonLaboratorios en Python ejecutables con datos reales del mercado.
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Examen final
60 minTest interactivo autocorregible con temporizador. 70% para aprobar.
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Optimizador de Carteras
InteractivoCompara estrategias de asignación (1/N, min-variance, max-Sharpe, risk parity) sobre una cesta de activos.
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