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Módulo 4 · Fundamentos
Valoración de Opciones
El modelo Black-Scholes, call y put, las cinco griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho), volatilidad histórica vs. implícita, VIX y la sonrisa de volatilidad.
Materiales del módulo
Orden recomendado: guía → casos prácticos → herramienta → examen. No avances al siguiente módulo si no superas el examen con al menos un 70%.
Guía completa
LecturaTeoría, casos de estudio, ejercicios resueltos, glosario y autoevaluación.
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Casos prácticos
PythonLaboratorios en Python ejecutables con datos reales del mercado.
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Examen final
60 minTest interactivo autocorregible con temporizador. 70% para aprobar.
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Calculadora Black-Scholes
InteractivoPrecia opciones europeas, calcula las cinco griegas y visualiza sensibilidad al precio, tiempo y volatilidad.
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