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Módulo 5 · Fundamentos

Examen final

Métricas de Riesgo y Performance

Examen interactivo · autocorregible

Métricas de Riesgo y Performance

75:00
⏱ 75 minutos
📝 10 preguntas
🎯 100 puntos
Aprobado: 70% sobre 80 pts auto-corregibles

Instrucciones

  • Lee cada pregunta atentamente antes de responder.
  • Las preguntas de opción múltiple y cálculo se corrigen automáticamente.
  • Las preguntas abiertas se autoevalúan con una guía de respuesta al final.
  • Necesitas al menos un 70% para aprobar el módulo.
  • Cuando termine el tiempo, el examen se corrige automáticamente.

Sección 1: Opción Múltiple

50 puntos
1

¿Qué mide el Sharpe Ratio?

(10 pts)
2

¿En qué se diferencia el Sortino Ratio del Sharpe?

(10 pts)
3

¿Qué pregunta importante NO responde el VaR?

(10 pts)
4

¿Por qué el CVaR (Expected Shortfall) es superior al VaR?

(10 pts)
5

¿Cuál es la principal limitación del VaR paramétrico?

(10 pts)

Sección 2: Cálculo

30 puntos
6

Cartera con retorno anual 16%, tasa libre de riesgo 4%, volatilidad 20%. Calcula el Sharpe Ratio (2 decimales).

(10 pts)
7

VaR diario al 95% de una cartera de 500.000€ con volatilidad diaria del 2% (z=1.645). Calcula en € (redondea).

(10 pts)
8

Una cartera cae un 50% desde su máximo. ¿Qué retorno (en %) necesita para recuperarse por completo?

(10 pts)

Sección 3: Análisis (autoevaluación)

20 puntos
9

Dos fondos tienen el mismo retorno (10%). El Fondo A: volatilidad 8%, drawdown −12%. El Fondo B: volatilidad 22%, drawdown −40%. ¿Cuál es mejor inversión y por qué?

(10 pts)
10

Explica por qué el VaR paramétrico dio una falsa sensación de seguridad antes de 2008 y qué lo mejora.

(10 pts)
Foto de Nicolás Arven

Escrito por

Analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.

Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.

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Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.