Módulo 4 · Fundamentos

Calculadora Black-Scholes

Valoración de Opciones

¿Qué hace esta calculadora?

Aplica el modelo Black-Scholes (1973) para valorar opciones europeas call y put, calcula las cinco griegas (Δ, Γ, ν, Θ, ρ) y verifica la paridad Put-Call. Modifica los parámetros y observa cómo cambian precio y sensibilidades en tiempo real.

Precio CALL

—

Precio PUT

—

Las cinco griegas

Griega	Call	Put	Qué mide
Delta (Δ)	—	—	Sensibilidad al precio del subyacente
Gamma (Γ)	—		Convexidad del Delta
Vega (ν)	—		Sensibilidad a la volatilidad (×1%)
Theta (Θ)	—	—	Decaimiento temporal diario
Rho (ρ)	—	—	Sensibilidad a tipos (×1%)

Visualización de sensibilidades

Introduce los parámetros y pulsa Calcular. La paridad Put-Call (C − P = S − K·e^−rT) se verifica automáticamente.

Escrito por

Nicolás Arven

Analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.

Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.

Ver perfil → LinkedIn Bluesky

Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.

Newsletter del curso

Recibe las novedades del curso

Nuevos módulos, herramientas y casos prácticos directo en tu email. Sin spam, baja en un clic.