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Módulo 6 · Fundamentos

Examen final

Construcción de Carteras Cuantitativas

Examen interactivo · autocorregible

Construcción de Carteras Cuantitativas

75:00
⏱ 75 minutos
📝 10 preguntas
🎯 100 puntos
Aprobado: 70% sobre 80 pts auto-corregibles

Instrucciones

  • Lee cada pregunta atentamente antes de responder.
  • Las preguntas de opción múltiple y cálculo se corrigen automáticamente.
  • Las preguntas abiertas se autoevalúan con una guía de respuesta al final.
  • Necesitas al menos un 70% para aprobar el módulo.
  • Cuando termine el tiempo, el examen se corrige automáticamente.

Sección 1: Opción Múltiple

50 puntos
1

¿Por qué el portafolio óptimo de Markowitz "explota" en la práctica?

(10 pts)
2

¿Qué demostró el estudio de DeMiguel, Garlappi y Uppal (2009)?

(10 pts)
3

¿Cuál es la diferencia clave entre el 1/N y risk parity?

(10 pts)
4

¿Qué ventaja tiene la cartera de mínima varianza sobre el Markowitz completo?

(10 pts)
5

¿Cuáles son los tres factores del modelo Fama-French de 3 factores?

(10 pts)

Sección 2: Cálculo

30 puntos
6

Tienes 8 activos y usas equal weight. ¿Qué peso (en %) asignas a cada uno?

(10 pts)
7

Cartera con pesos [0.5, 0.3, 0.2] y retornos esperados [10%, 7%, 14%]. Calcula el retorno esperado en % (1 decimal).

(10 pts)
8

En una cartera 60/40, las acciones tienen volatilidad 16% y los bonos 5%. ¿Cuál de los dos aporta MÁS riesgo a la cartera? Escribe ACCIONES o BONOS.

(10 pts)

Sección 3: Análisis (autoevaluación)

20 puntos
9

Explica el resultado del estudio de DeMiguel et al. (1/N vs. modelos sofisticados) y qué lecciones extrae un quant.

(10 pts)
10

El "factor zoo" propone cientos de factores. ¿Cómo distinguirías un factor real de uno espurio?

(10 pts)