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Módulo 6 · Fundamentos

Examen final

Construcción de Carteras Cuantitativas

Examen interactivo · autocorregible

Construcción de Carteras Cuantitativas

75:00
⏱ 75 minutos
📝 10 preguntas
🎯 100 puntos
Aprobado: 70% sobre 80 pts auto-corregibles

Instrucciones

  • Lee cada pregunta atentamente antes de responder.
  • Las preguntas de opción múltiple y cálculo se corrigen automáticamente.
  • Las preguntas abiertas se autoevalúan con una guía de respuesta al final.
  • Necesitas al menos un 70% para aprobar el módulo.
  • Cuando termine el tiempo, el examen se corrige automáticamente.

Sección 1: Opción Múltiple

50 puntos
1

¿Por qué el portafolio óptimo de Markowitz "explota" en la práctica?

(10 pts)
2

¿Qué demostró el estudio de DeMiguel, Garlappi y Uppal (2009)?

(10 pts)
3

¿Cuál es la diferencia clave entre el 1/N y risk parity?

(10 pts)
4

¿Qué ventaja tiene la cartera de mínima varianza sobre el Markowitz completo?

(10 pts)
5

¿Cuáles son los tres factores del modelo Fama-French de 3 factores?

(10 pts)

Sección 2: Cálculo

30 puntos
6

Tienes 8 activos y usas equal weight. ¿Qué peso (en %) asignas a cada uno?

(10 pts)
7

Cartera con pesos [0.5, 0.3, 0.2] y retornos esperados [10%, 7%, 14%]. Calcula el retorno esperado en % (1 decimal).

(10 pts)
8

En una cartera 60/40, las acciones tienen volatilidad 16% y los bonos 5%. ¿Cuál de los dos aporta MÁS riesgo a la cartera? Escribe ACCIONES o BONOS.

(10 pts)

Sección 3: Análisis (autoevaluación)

20 puntos
9

Explica el resultado del estudio de DeMiguel et al. (1/N vs. modelos sofisticados) y qué lecciones extrae un quant.

(10 pts)
10

El "factor zoo" propone cientos de factores. ¿Cómo distinguirías un factor real de uno espurio?

(10 pts)
Foto de Nicolás Arven

Escrito por

Analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.

Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.

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Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.