Módulo 6 · Fundamentos

Optimizador de Carteras

Construcción de Carteras Cuantitativas

¿Qué hace este optimizador?

Construye carteras a partir de tus activos (retorno esperado y volatilidad), aplica una matriz de covarianzas y compara tres estrategias clásicas: 1/N (peso igual), mínima varianza (descenso de gradiente proyectado) y risk parity (peso inverso a la volatilidad). Visualiza además la frontera eficiente mediante una nube Monte Carlo de 3.000 carteras aleatorias.

1. Define tus activos

Retorno y volatilidad anuales

Activo	Retorno esperado (%)	Volatilidad (%)

2. Estrategias comparadas

Frontera eficiente y estrategias

3.000 carteras aleatorias

Edita los activos y pulsa Optimizar para ver el ganador por ratio de Sharpe.