Optimizador de Carteras
Construcción de Carteras Cuantitativas
¿Qué hace este optimizador?
Construye carteras a partir de tus activos (retorno esperado y volatilidad), aplica una matriz de covarianzas y compara tres estrategias clásicas: 1/N (peso igual), mínima varianza (descenso de gradiente proyectado) y risk parity (peso inverso a la volatilidad). Visualiza además la frontera eficiente mediante una nube Monte Carlo de 3.000 carteras aleatorias.
1. Define tus activos
Retorno y volatilidad anuales| Activo | Retorno esperado (%) | Volatilidad (%) |
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2. Estrategias comparadas
Frontera eficiente y estrategias
3.000 carteras aleatorias
Escrito por
Nicolás ArvenAnalista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.
Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.