Demostrador de Overfitting
Backtesting Riguroso
¿Qué demuestra esta herramienta?
El Sharpe in-sample miente: cuantos más parámetros tenga tu modelo y más estrategias pruebes, más fácil es encontrar una curva preciosa que sólo existe en el pasado. El Sharpe out-of-sample dice la verdad. Mueve los sliders para ver cómo el overfitting (parámetros) y el data snooping (intentos) inflan el backtest mientras la realidad colapsa.
Curva de capital: in-sample vs out-of-sample
Escrito por
Nicolás ArvenAnalista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.
Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.