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Módulo 8 · Aplicación práctica
Demostrador de Overfitting
Backtesting Riguroso
¿Qué demuestra esta herramienta?
El Sharpe in-sample miente: cuantos más parámetros tenga tu modelo y más estrategias pruebes, más fácil es encontrar una curva preciosa que sólo existe en el pasado. El Sharpe out-of-sample dice la verdad. Mueve los sliders para ver cómo el overfitting (parámetros) y el data snooping (intentos) inflan el backtest mientras la realidad colapsa.
Sharpe IN-SAMPLE
lo que ves
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Sharpe OUT-OF-SAMPLE
la verdad
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Caída por overfitting
IS − OOS
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Pulsa Ejecutar experimento para generar un escenario.
Curva de capital: in-sample vs out-of-sample
El gráfico mostrará dos curvas de capital simuladas: una "in-sample" inflada por el overfitting y otra "out-of-sample" que refleja el edge real.