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Módulo 3 · Fundamentos

Examen final

Estadística para Datos Financieros

Examen interactivo · autocorregible

Estadística para Datos Financieros

75:00
⏱ 75 minutos
📝 10 preguntas
🎯 100 puntos
Aprobado: 70% sobre 80 pts auto-corregibles

Instrucciones

  • Lee cada pregunta atentamente antes de responder.
  • Las preguntas de opción múltiple y cálculo se corrigen automáticamente.
  • Las preguntas abiertas se autoevalúan con una guía de respuesta al final.
  • Necesitas al menos un 70% para aprobar el módulo.
  • Cuando termine el tiempo, el examen se corrige automáticamente.

Sección 1: Opción Múltiple

50 puntos
1

¿Por qué los quants modelan retornos en lugar de precios?

(10 pts)
2

En el test ADF, un p-valor de 0.01 indica que la serie es:

(10 pts)
3

El "clustering de volatilidad" se refiere a:

(10 pts)
4

En el modelo R_activo = α + β·R_mercado + ε, ¿qué mide beta?

(10 pts)
5

¿Qué modelo es el más apropiado para modelar la volatilidad con clustering?

(10 pts)

Sección 2: Cálculo e Interpretación

30 puntos
6

Una regresión da β = 0.5. Si el mercado sube un 2%, ¿cuánto se espera que suba el activo (en %, según el modelo)?

(10 pts)
7

Un test ADF da p-valor = 0.62 para una serie. ¿Es estacionaria? Escribe SI o NO.

(10 pts)
8

Pruebas la cointegración de 10 pares con significancia del 5%. ¿Cuántos esperarías que parezcan cointegrados solo por azar?

(10 pts)

Sección 3: Análisis (autoevaluación)

20 puntos
9

Explica por qué los modelos ARIMA suelen fallar al predecir retornos pero GARCH es útil para la volatilidad.

(10 pts)
10

Un colega presenta una regresión con alpha positivo y significativo. ¿Por qué NO deberías asumir automáticamente que ha encontrado alpha real?

(10 pts)