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Módulo 10 · Aplicación práctica

Examen Integrador Final

Proyecto Final y Siguientes Pasos

Examen interactivo · autocorregible

Examen Integrador Final — Repaso de los 10 módulos

90:00
⏱ 90 minutos
📝 20 preguntas
🎯 100 puntos
Aprobado: 70% sobre 100 pts auto-corregibles

Instrucciones

  • Lee cada pregunta atentamente antes de responder.
  • Las preguntas de opción múltiple y cálculo se corrigen automáticamente.
  • Las preguntas abiertas se autoevalúan con una guía de respuesta al final.
  • Necesitas al menos un 70% para aprobar el módulo.
  • Cuando termine el tiempo, el examen se corrige automáticamente.

Sección 1: Conceptos Fundamentales (Módulos 1-5)

50 puntos
1

¿Cuál es el error conceptual más peligroso en finanzas cuantitativas? [M1]

(5 pts)
2

¿Qué momento de una distribución captura el "peso de las colas"? [M2]

(5 pts)
3

¿Qué tiene memoria (es parcialmente predecible) en los mercados? [M3]

(5 pts)
4

¿Qué variable de Black-Scholes NO es directamente observable? [M4]

(5 pts)
5

¿Por qué el CVaR es superior al VaR? [M5]

(5 pts)
6

¿Por qué los quants modelan retornos en lugar de precios? [M3]

(5 pts)
7

¿Qué mide el Sharpe Ratio? [M5]

(5 pts)
8

¿Qué griega mide la sensibilidad a la volatilidad? [M4]

(5 pts)
9

La fórmula del riesgo de una cartera es: [M2]

(5 pts)
10

¿Qué caracteriza a un fondo "sistemático"? [M1]

(5 pts)

Sección 2: Estrategias y Validación (Módulos 6-9)

25 puntos
11

¿Qué demostró el estudio de DeMiguel et al.? [M6]

(5 pts)
12

¿Qué es el look-ahead bias? [M8]

(5 pts)
13

A qué apuesta una estrategia de mean reversion: [M7]

(5 pts)
14

¿Por qué falla el cross-validation aleatorio en finanzas? [M9]

(5 pts)
15

La regla de oro del backtesting es: [M8]

(5 pts)

Sección 3: Cálculo Integrador

25 puntos
16

Una estrategia: retorno diario 0.04%, vol diaria 0.8%. Calcula el Sharpe anualizado (2 dec). [M1,M5]

(5 pts)
17

Cartera con pesos [0.5, 0.3, 0.2] y retornos [10%, 7%, 14%]. Retorno esperado en % (1 dec). [M2,M6]

(5 pts)
18

Una cartera cae 50% desde su máximo. ¿Qué retorno (%) necesita para recuperarse? [M5]

(5 pts)
19

Pruebas 60 estrategias con significancia 5%. ¿Cuántos falsos positivos esperas? [M1,M8]

(5 pts)
20

Estrategia: 18% bruto anual, 60 operaciones/año, costo 0.20% c/u. Retorno neto en %. [M7]

(5 pts)
Foto de Nicolás Arven

Escrito por

Analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil.

Nicolás Arven es analista independiente de mercados, inversión y estrategia bursátil en Alternativa Bursátil. Su enfoque combina análisis macroeconómico, lectura de mercado, gestión del riesgo y criterios de inversión a medio y largo plazo.

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Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos y puede generar pérdidas.

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